ECONOMETRÍA I
GRADO ECONOMÍA
Curso 2020/2021
1. Datos de la asignatura
(Fecha última modificación: 22-10-20 9:12)- Código
- 103718
- Plan
- ECTS
- 6.00
- Carácter
- OBLIGATORIA
- Curso
- 2
- Periodicidad
- Segundo Semestre
- Área
- FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO
- Departamento
- Economía e Historia Económica
- Plataforma Virtual
Studium
Datos del profesorado
- Profesor/Profesora
- Javier Perote Peña
- Grupo/s
- 1
- Centro
- Fac. Economía y Empresa
- Departamento
- Economía e Historia Económica
- Área
- Fundamentos del Análisis Económico
- Despacho
- 220
- Horario de tutorías
- URL Web
- https://diarium.usal.es/perote/
- perote@usal.es
- Teléfono
- 923-294640 Ext. 6719
2. Sentido de la materia en el plan de estudios
Bloque formativo al que pertenece la materia.
Asignatura obligatoria en el módulo de Métodos Cuantitativos
Papel de la asignatura.
La asignatura introduce los conceptos y competencias básicas del análisis de modelos econométricos desde una perspectiva teórica y empírica. Se pretende que el alumno sea capaz de estimar relaciones económicas a través de técnicas adecuadas e interpretar sus resultados.
Perfil profesional.
Formación para la actividad profesional típica de un economista.
3. Recomendaciones previas
El desarrollo de la asignatura requiere conocimientos y competencias adquiridas en otras asignaturas del Plan de Estudios como: Álgebra, Análisis Matemático, Estadística I y II, Macroeconomía I y Microeconomía I.
4. Objetivo de la asignatura
- Conocer la teoría que sustenta el uso de algunos métodos econométricos para la formulación de modelos y su contraste con los datos.
- Desarrollar la capacidad del alumno de elegir entre distintas técnicas econométricas aquellas que son más adecuadas en cada caso.
- Aprender a aplicar los métodos econométricos estudiados en un contexto empírico y a interpretar adecuadamente sus resultados.
- Iniciar al alumno en la investigación empírica basada en la metodología econométrica de forma autónoma.
- Adquirir cierta habilidad en el uso de software para la construcción de modelos econométricos.
5. Contenidos
Teoría.
TEMA 0. LA NATURALEZA DE LA ECONOMETRÍA
BLOQUE I: EL MODELO DE REGRESIÓN SIMPLE
TEMA 1. EL MODELO DE REGRESIÓN SIMPLE
1.1. Especificación del modelo
1.2. Estimación de los parámetros del modelo
1.3. Propiedades del ajuste MCO
1.4. Descomposición de la Varianza
1.5. Propiedades en muestras finitas
TEMA 2. INFERENCIA Y PREDICCIÓN EN EL MODELO DE REGRESIÓN SIMPLE
2.1. Distribuciones en Muestras Finitas de los Estimadores MCO
2.2. Teoría del Contraste de Hipótesis
2.3. Contrastes Econométricos
2.4. Predicciones Puntuales y por Intervalo de Confianza
2.5. Análisis de Regresión
BLOQUE II: EL MODELO DE REGRESIÓN MÚLTIPLE
TEMA 3. EL MODELO DE REGRESIÓN MÚLTIPLE
3.1. Especificación del modelo
3.2. Estimación Mínimo Cuadrática Ordinaria
3.3. Propiedades Numéricas del Ajuste MCO
3.4. Propiedades en Muestras Finitas de los Estimadores MCO
3.5. Estimación MCO restringida
3.6. Propiedades de los estimadores MCO restringidos
TEMA 4. INFERENCIA Y PREDICCIÓN EN EL MODELO DE REGRESIÓN MÚLTIPLE
4.1. Contraste F de restricciones lineales
4.2. Casos particulares del contraste de restricciones lineales
4.3. Predicción en el Modelo Lineal General
4.4. Errores de especificación en la media condicional
4.5. Cambio estructural en la muestra y uso de variables ficticias
BLOQUE III: OTROS MÉTODOS DE ESTIMACIÓN
TEMA 5. ESTIMACIÓN MÁXIMO VEROSÍMIL Y TEORÍA ASINTÓTICA
5.1. Propiedades asintóticas de los estimadores MCO
5.2. Los estimadores máximo verosímiles
5.3. Propiedades de los estimadores máximo verosímiles
5.4. Contrastes asintóticos generales
TEMA 6. EL MODELO DE REGRESIÓN GENERALIZADO
6.1. El Modelo de Regresión Generalizado
6.2. Mínimos Cuadrados Ordinarios
6.3. Mínimos Cuadrados Generalizados
6.4. Máxima Verosimilitud
6.5. Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles
TEMA 7. ERRORES DE ESPECIFICACIÓN Y SUS SOLUCIONES
7.1. Heteroscedasticidad
7.2. Autocorrelación
7.3. Regresores estocásticos
7.4. La metodología econométrica
6. Competencias a adquirir
Básicas / Generales.
Las competencias específicas y transversales desarrolladas en esta asignatura contribuyen a conseguir la formación requerida en el Módulo “Métodos Cuantitativos” del Grado en Economía
Específicas.
- Conocer los conceptos básicos de la econometría y de los métodos econométricos entendiendo sus propiedades.
- Aprender a aplicar la técnica econométrica más adecuada en función de la naturaleza del problema a analizar y de los datos disponibles (competencias C.17 y C.18).
- Aprender a aplicar técnicas econométricas en un contexto empírico (competencias C.3 y C.15).
- Ser capaz de interpretar los resultados de la estimación de un modelo y de la aplicación de métodos cuantitativos en el análisis de datos (competencias C.4-C.6 y C.8).
- Lograr cierta habilidad en el uso de software estadístico y econométrico (competencia C.13)
Transversales.
- Capacidad de aprendizaje autónomo (competencia C.23).
- Capacidad de adaptación a nuevas situaciones (competencia C.24).
- Capacidad para desarrollar la crítica científica y la autocrítica (C.25).
7. Metodologías
Actividades teóricas:
- Sesión magistral: Los temas tienen una duración aproximada de dos semanas y se desarrollarán en sesiones teóricas de entre una hora y hora y media.
Actividades prácticas guiadas:
- Prácticas en el aula: Posteriormente a las sesiones magistrales todas las semanas habrá una sesión práctica de una hora y media (aproximadamente). Las sesiones prácticas serán de dos tipos:
- Ejercicios prácticos y problemas: que se realizarán como tareas y se corregirán en clase.
- Prácticas de informática: que desarrollarán fundamentalmente en las aulas de informática y consistirán en aplicaciones econométricas.
Actividades prácticas autónomas:
- Los alumnos deberán desarrollar de forma autónoma las actividades y trabajos no presenciales que se les vaya requiriendo a través de la plataforma de Studium. Estas actividades se comentarán en las clases prácticas.
Pruebas de evaluación:
Al final de la asignatura se realizará una prueba final para valorar el grado de cumplimiento de los objetivos y las competencias adquiridas, si bien a lo largo del curso se podrán realizar pruebas de valoración del seguimiento de la asignatura, que complementarán la valoración de la evaluación continua.
8. Previsión de Técnicas (Estrategias) Docentes
9. Recursos
Libros de consulta para el alumno.
Greene, W. H. (1999) Análisis Econométrico. 3ª Ed. Prentice Hall, Madrid.
Novales, A. (1993) Econometría. 2ª Ed. McGraw-Hill, Madrid.
Uriel Jiménez, E. (2014, online): Introducción a la Econometría. Universidad de Valencia.
Wooldridge J. M. (2006) Introducción a la Econometría. 2ª Ed. Thomson.
Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso.
Se proporcionarán más referencias y material a través de Studium
10. Evaluación
Consideraciones generales.
La asistencia a clase es obligatoria, debiendo asistir al menos al 80% de las sesiones.
Criterios de evaluación.
La evaluación estará en función de las competencias y resultados del aprendizaje adquiridos.
Instrumentos de evaluación.
La evaluación de la asignatura tiene dos partes:
- Evaluación continua (40% de la nota final).
- Incluye todas las actividades y trabajos desarrollados durante las clases prácticas, así como posibles pruebas de seguimiento que puedan realizarse a lo largo del curso.
- Examen final (60% de la nota final).
Recomendaciones para la evaluación.
Estudio comprensivo de los modelos presentados en clase y realización de todas las actividades programadas en la asignatura.
Recomendaciones para la recuperación.
La evaluación continua no es recuperable. Para recuperar la nota del examen final se realizará una segunda prueba de similares contenidos.
11. Organización docente semanal
103718_GECO (Fecha: 21-10-20)