Las competencias específicas y transversales desarrolladas en esta asignatura contribuyen a conseguir la formación requerida en el Módulo “Métodos Cuantitativos” del Grado en Economía.

1. Conocer los conceptos básicos de la econometría y de los métodos econométricos entendiendo sus propiedades.
2. Aprender a aplicar la técnica econométrica más adecuada en función de la naturaleza del problema a analizar y de los datos disponibles (competencias C.17 y C.18).
3. Aprender a aplicar técnicas econométricas en un contexto empírico (competencias C.3 y C.15).
4. Ser capaz de interpretar los resultados de la estimación de un modelo y de la aplicación de métodos cuantitativos en el análisis de datos (competencias C.4-C.6 y C.8).
5. Lograr cierta habilidad en el uso de software estadístico y econométrico (competencia C.13)

1. Capacidad de aprendizaje autónomo (competencia C.23).
2. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones (competencia C.24).
3. Capacidad para desarrollar la crítica científica y la autocrítica (C.25).

TEMA 1.  ECONOMETRÍA Y DATOS ECONÓMICOS

1.1. ¿Qué es la econometría?

1.2. El método econométrico.

1.3. Los datos económicos.

TEMA 2. EL MODELO DE REGRESIÓN SIMPLE: ESTIMACIÓN Y PROPIEDADES

2.1. El modelo de regresión simple.

2.2. Estimación de mínimos cuadrados ordinarios (MCO).

2.3. Propiedades del ajuste MCO.

2.4. Unidades de medida y forma funcional.

2.5. Supuestos y propiedades estadísticas de los estimadores MCO.

TEMA 3. MODELO DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE: ESTIMACIÓN Y PROPIEDADES

3.1. El modelo de regresión múltiple.

3.2. Estimación de mínimos cuadrados ordinarios.

3.3. Propiedades estadísticas de los estimadores MCO.

3.4. Bondad del ajuste y selección de regresores.

TEMA 4. CONTRASTE DE HIPÓTESIS EN EL MODELO DE REGRESIÓN MÚLTIPLE

4.1. El contraste de hipótesis.

4.2. Contraste de hipótesis utilizando el estadístico t.

4.3. Contraste de restricciones lineales múltiples utilizando el estadístico F.

4.4. Contrastes sin normalidad.

4.5. Predicción.

TEMA 5. ANÁLISIS DE REGRESIÓN MÚLTIPLE CON INFORMACIÓN CUALITATIVA

5.1. La información cualitativa en los modelos econométricos.

5.2. Variables categóricas con múltiples atributos.

5.3. Interacciones entre las variables ficticias.

5.4. Contraste de cambio estructural.

TEMA 6. RELAJACIÓN DE LOS SUPUESTOS DEL MODELO DE REGRESIÓN

6.1. Errores de especificación en la media.

6.2. Matriz de varianzas y covarianzas no escalar.

6.3. Estimación de mínimos cuadrados generalizados (MCG).

6.4. Heteroscedasticidad.

6.5. Autocorrelación.

Greene, W. H. (1999) Análisis Econométrico. 3ª Ed. Prentice Hall, Madrid.

Novales, A. (1993) Econometría. 2ª Ed. McGraw-Hill, Madrid.

Uriel Jiménez, E. (2014, online): Introducción a la Econometría. Universidad de Valencia.

Wooldridge J. M. (2006) Introducción a la Econometría. 2ª Ed. Thomson.

Se proporcionarán más referencias y material a través de Studium

La evaluación estará en función de las competencias y resultados del aprendizaje adquiridos.

La evaluación de la asignatura tiene dos partes:

• Evaluación continua (40% de la nota final).
  • Incluye todas las actividades y trabajos desarrollados durante las clases prácticas, así como posibles pruebas de seguimiento que puedan realizarse a lo largo del curso.
• Examen final (60% de la nota final).

Consideraciones Generales.

La asistencia a clase es obligatoria, debiendo asistir al menos al 80% de las sesiones.

Recomendaciones para la evaluación.

Estudio comprensivo de los modelos presentados en clase y realización de todas las actividades programadas en la asignatura.

Recomendaciones para la recuperación.

La evaluación continua no es recuperable. Para recuperar la nota del examen final se realizará una segunda prueba de similares contenidos.